Volatilite Analizleri

Bölüm 1 döviz kuru ile bist'de işlem gören sigorta şirketlerinin hisse senedi getirileri arasindaki oynaklik yayilimlari: ccc-garch modeli (2002-2022) Bölüm 2 takvim anomalilerinin bist 100 endeks volatilitesi üzerindeki etkisinin araştirilmasi Bölüm 3 vix korku endeksi ile türkiye'deki katilim endeksi arasindaki volatilite aktarimi Bölüm 4 döviz kuru, ulaştirma ve turizm endeksleri arasindaki volatilite yayiliminin analizi Bölüm 5 türkiye'deki bireysel emeklilik sistemi yatirim fonlarinin volatilitesinin garch ailesi modeller ile incelenmesi (2018-2022)